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| 浅谈沪深股市协整性 | |
| 引用本文： | 高鹏.浅谈沪深股市协整性[J].中国外资,2011(3). |
| 作者姓名： | 高鹏 |
| 作者单位： | 北京工商大学 |
| 摘 要： | 目前沪深股票市场彼此联动的现象比较明显.本文运用计量经济中的协整理论对l 994年7月20日-2010年1月19日的上证综指和深证成指的收盘价数据进行了联动性分析,并就其因果关系进行了讨论.研究结果表明,沪深两市之间存在长期稳定的协整关系,并且两者互为因果关系. |
| 关 键 词： | 股票指数 协整检验 误差修正模型 |
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