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| 上交所国债收益率波动性分析 | |
| 引用本文： | 王清弟.上交所国债收益率波动性分析[J].时代经贸,2007,5(12X):182-182,184. |
| 作者姓名： | 王清弟 |
| 作者单位： | 厦门大学经济学院,福建厦门 |
| 摘 要： | 由于我国交易所国债市场和银行间债券市场的分离，这将可能导致交易所国债市场的流动性恶化、债券定价偏差等问题。本文通过研究上交所30只国债日收益率的波动和国债特征如期限、息票率之间的关系，检验国债的定价是否存在偏差。 |
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