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| 浅议利率市场化中的恒久性风险 | |
| 引用本文： | 李辉,任远.浅议利率市场化中的恒久性风险[J].西部金融,2003(4):25-26. |
| 作者姓名： | 李辉 任远 |
| 作者单位： | 西安交通大学 |
| 摘 要： | 一、利率市场化中的恒久性风险的界定 利率市场化中的恒久性风险(即通常所讲的利率风险),是指由于市场利率变化所引起的财务损失的可能性.对银行来说,利率风险不仅影响银行的盈利水平,也影响银行资产、负债和表外头寸的经济价值,是银行业面临的、必须特别关注的主要风险之一.与阶段性风险不同,恒久性风险源自市场利率变动的不确定性,具有长期性和非系统性.从1986年允许金融机构的贷款利率在一定范围内浮动开始,我国就已经进入了利率市场化的初级阶段,这时就开始出现了利率风险,随着利率市场化步伐的进一步加快,以及市场化程度的进一步深化,利率风险将日益成为商业银行面临的主要风险.这一风险具体分为以下几类风险. |
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