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| 股票市场与人民币汇率的波动溢出效应——基于多元GARCH模型的实证分析 | |
| 引用本文： | 李田田.股票市场与人民币汇率的波动溢出效应——基于多元GARCH模型的实证分析[J].行政事业资产与财务：下,2014(29). |
| 作者姓名： | 李田田 |
| 作者单位： | 武汉大学经济与管理学院 |
| 摘 要： | 本文采用多元BEKK-GARCH模型,立足于人民币汇率波动与我国股票市场现状,利用“汇改后”美元对人民币的汇率与上证综指的日数据,实证分析了我国汇市与股市之间的波动溢出效应,并对宏观政策的制定与投资者对风险的规避提出建设性意见. |
| 关 键 词： | 人民币汇率 股票市场 波动溢出效应 多元GARCH |
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