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| 中国证券市场股票预期收益的横截面双因素分析 | |
| 作者单位： | 东北财经大学研究生部 |
| 摘 要： | 一、引言根据资本资产定价模型,股票的预期收益率与β系数之间存在正的线性相关关系:Ei=RF βi(EM-RF),β系数可以完全解释股票预期收益,而收益是对系统性风险的回报,因此β系数能够完全解释系统性风险。然而近二十多年来,不断有研究表明股票收益与β系数没有显著的线性关系,特 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
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