金融安全背景下的证券市场稳定测度新方法——基于大数据支持向量机的市场预测与套利价值度量研究 |
| |
引用本文: | 欧阳天皓,卢晓勇.金融安全背景下的证券市场稳定测度新方法——基于大数据支持向量机的市场预测与套利价值度量研究[J].财经理论与实践,2019,40(1):77-83. |
| |
作者姓名: | 欧阳天皓 卢晓勇 |
| |
作者单位: | 南昌大学 管理学院,江西 南昌,330031;南昌大学 管理学院,江西 南昌,330031 |
| |
摘 要: | 我国证券市场经过数十年的发展,在不断的探索中渐渐成熟,但与发达国家的股票市场相比,还有不完善的地方。如我国证券市场的市值,并没有较好地与经济增长同比增长及契合实体经济的发展。通过研究2002-2017年的历史数据,使用支持向量机(SVM)预测证券市场的价格变化,通过误差统计分析,得出我国市场(上证交易所)与美国证券市场(纳斯达克综合指数)相比,更具不稳定性的结论。因此,可以利用套利价值(VaP)作为一种直观度量市场成熟度的参考指标。
|
关 键 词: | 套利价值 有效市场假说 支持向量机 证券市场 SVM VaP |
本文献已被 万方数据 等数据库收录! |
| 点击此处可从《财经理论与实践》浏览原始摘要信息 |
| 点击此处可从《财经理论与实践》下载免费的PDF全文 |
|