商业银行期限错配下流动性风险测度及影响因素分析

本文立足于我国新的宏观经济金融形势,梳理分析商业银行期限错配与流动性风险的相互关系。在此基础上,以某城市商业银行为例,通过H-P滤波流动性缺口分析方法对其期限错配下的流动性风险进行了测度,通过测量发现该商业银行在近几年存在一定的流动性风险。随后通过建立面板数据模型进一步分析了外部相关因素对商业银行期限错配下流动性风险的影响关系和程度。研究表明,宏观经济增长、同业拆借利率、不良贷款以及存款准备金率等因素都会对流动性产生不同程度的影响。据此提出相应的对策建议。