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| Fama-French三因素模型的实证研究——以华夏大盘基金为例 | |
| 引用本文： | 王亚飞.Fama-French三因素模型的实证研究——以华夏大盘基金为例[J].中国市场,2012(39):44-45,87. |
| 作者姓名： | 王亚飞 |
| 作者单位： | 贵州大学 经济学院,贵州 贵阳,550025 |
| 摘 要： | 在资本资产定价模型(CAPM)对资产收益率变动缺乏解释力的背景下,法玛(Fama)和弗伦奇(French)于1993年提出了著名的三因素资产定价模型,从风险收益角度出色地解释了股票超额收益率现象。本文以华夏大盘基金及其数据为例,运用Eviews软件对其进行三因素模型的实证研究,检验三因素模型在华夏大盘基金上的适用性。 |
| 关 键 词： | 三因素模型 华夏大盘基金 实证研究 |
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