基于GA—BP神经网络模型的期货价格预测与分析 |
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引用本文: | 康璐,陈欢,张蕾妮.基于GA—BP神经网络模型的期货价格预测与分析[J].财经界(学术),2011(9):108-109. |
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作者姓名: | 康璐 陈欢 张蕾妮 |
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作者单位: | 中央财经大学 |
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摘 要: | 本文选取20091月5日~10月29日的大豆期货主力i1001合约共200个交易数据作为训练数据,10月30日~11月12日的10个数据为测试数据,利用BP神经网络对期货价格建立预测模型,并用遗传算法进行修正,从而实现对大豆期货交易价格的预测分析。结果表明,改进后的GA—BP神经网络模型拟合精度明显高于BP神经网络模型,并对期货价格走势有良好的预测效果,可给期货市场的投资者提供投资建议。此外,利用改进后的模型可对期货市场操纵现象进行预警,对监管者具有一定参考价值。
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关 键 词: | 期货 价格预测 BP神经网络 遗传算法 |
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