基于GA—BP神经网络模型的期货价格预测与分析

本文选取20091月5日～10月29日的大豆期货主力i1001合约共200个交易数据作为训练数据,10月30日～11月12日的10个数据为测试数据,利用BP神经网络对期货价格建立预测模型,并用遗传算法进行修正,从而实现对大豆期货交易价格的预测分析。结果表明,改进后的GA—BP神经网络模型拟合精度明显高于BP神经网络模型,并对期货价格走势有良好的预测效果,可给期货市场的投资者提供投资建议。此外,利用改进后的模型可对期货市场操纵现象进行预警,对监管者具有一定参考价值。