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| 非正定方差阵的证券组合投资决策模型研究 | |
| 引用本文： | 刘正春,蒋福坤.非正定方差阵的证券组合投资决策模型研究[J].嘉兴学院学报,2004,16(3):19-21. |
| 作者姓名： | 刘正春 蒋福坤 |
| 作者单位： | 嘉兴学院信息工程学院,浙江嘉兴,314001 |
| 摘 要： | 在用于度量证券组合投资风险的协方差矩阵为非正定时，研究允许卖空且存在无风险证券的证券组合投资决策模型，给出了最优投资比例系数的计算方法及有效边界。 |
| 关 键 词： | 证券组合投资 最优投资比例系数 有效边界 |
| 文章编号： | 1008-6781(2004)03-0019-03 |
| 修稿时间： | 2004年1月12日 |
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