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| 基于可转换债券理论定价偏差的一个计量经济模型 | |
| 引用本文： | 龚太寿.基于可转换债券理论定价偏差的一个计量经济模型[J].当代经理人(中旬刊),2005(3). |
| 作者姓名： | 龚太寿 |
| 作者单位： | 三峡大学经济与管理学院 湖北·宜昌443002 |
| 摘 要： | 本文阐述了可转换债券理论定价偏差存在的客观必然性,在此基础上引入累计红利发放次数、红利率、累计送股次数、送股比例、公司信用评级、累计转股比例、直接转股获利能力等因素,对机场转债和水运转债做了实证研究,给出了基于可转换债券理论定价偏差的一个计量经济模型,该模型可以在理论定价的基础上提高可转换债券定价的精确性。 |
| 关 键 词： | 理论定价偏差 历史波动率 |
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