巴塞尔预期损失模型应用方法的一个修正——商业银行信贷项目风险矩阵分析 |
| |
引用本文: | 张蕾.巴塞尔预期损失模型应用方法的一个修正——商业银行信贷项目风险矩阵分析[J].开发研究,2007(4):152-154. |
| |
作者姓名: | 张蕾 |
| |
作者单位: | 西安交通大学,经济与金融学院,西安,710061 |
| |
摘 要: | 商业银行信贷管理业务的关键是信贷风险的评估,而信贷项目风险评估则是重中之重,它对商业银行业务发展与风险控制的平衡具有重要作用。在新的巴塞尔协议下,本文指出了旧有的巴塞尔预期损失模型在国内商业银行运用中存在的问题以及传统商业银行信贷项目风险评估风险集的缺陷,设计了可用于商业银行信贷项目风险评估的风险矩阵,探讨了国内商业银行运用风险矩阵方法进行信贷项目风险评估的关键方法体系,给出了国内商业银行基于风险矩阵的信贷项目风险评估流程。
|
关 键 词: | 预期损失模型 风险矩阵 银行信贷 风险评估 |
文章编号: | 1003-4161(2007)04-0152-03 |
收稿时间: | 2007-04-10 |
修稿时间: | 2007年4月10日 |
本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录! |
|