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| 基于Copula-ES度量股票型基金投资组合风险 | |
| 引用本文： | 郭文旌,邓明光.基于Copula-ES度量股票型基金投资组合风险[J].中国证券期货,2010(11). |
| 作者姓名： | 郭文旌 邓明光 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，教育部人文社会科学研究规划项目，清华大学经济管理学院中国保险与风险管理研究中心研究项目，江苏省高校哲学社会科学项目，南京财经大学科研基金 |
| 摘 要： | 由于许多金融资产收益率的波动可能存在非对称性,本文通过对收益率采用GARCH或者EGARCH建模,对存在杠杠效应的金融资产采用EGARCH建模.并将Copula函数和Monte Carlo技术应用于融通深证100基金,计算得到其前十大重仓的股票及其投资组合的风险值VaR以及ES,结果表明,基于Copula-Es的风险度量方法可以为我国基金管理公司评估和管理市场风险,从而控制和减少资产损失提供参考. |
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