| 基于ARIMA模型的豆粕期货价格预测方法研究及启示 |
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| 引用本文： | 陈新华,刘洁. 基于ARIMA模型的豆粕期货价格预测方法研究及启示[J]. 南方农村, 2020, 36(2): 23-26 |
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| 作者姓名： | 陈新华 刘洁 |
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| 作者单位： | 仲恺农业工程学院经贸学院,广东广州 510225;仲恺农业工程学院经贸学院,广东广州 510225 |
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| 摘 要： | 受中美贸易摩擦持续升级和猪肉价格暴涨的影响,豆粕期货价格的波动成为了当前社会各界关注的一个热点问题。本文以2018年1月2日至11月30日期间大连商品交易所豆粕期货价格作为研究对象,分析了ARIMA模型对于豆粕期货价格预测的有效性。实证研究的结果显示该模型在短期内对豆粕价格的预测精确度较高,但是随着时间的推移其误差开始增加。同时,通过ARIMA模型所反映出来的豆粕价格相关性的滞后阶数也可发现目前我国的豆粕期货交易存在投机氛围较浓等问题。基于以上分析,最后分别从投资者角度和期货市场发展层面提出了相应的对策建议。
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| 关 键 词： | 豆粕期货 ARIMA模型 价格预测 |
The Research and Enlightenment of Soybean Meal Futures Price Forecast Method Based on ARIMA Model |
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| CHEN Xin-hua,LIU Jie. The Research and Enlightenment of Soybean Meal Futures Price Forecast Method Based on ARIMA Model[J]. , 2020, 36(2): 23-26 |
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| Authors: | CHEN Xin-hua LIU Jie |
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