新资本协议内部评级法各参数间影响关系研究

为了提升我国银行业的国际化水平和风险管理能力，银监会对国内部分大型银行提出了实施新资本协议的要求。本文通过对2006年颁布的新资本协议监管资本充足率计算公式的定量研究，力图解释风险参数违约概率、违约损失率、期限对银行监管资本充足率的影响，通过比较银行业务监管资本计算公式的差异，得出如下结论违约概率对资本充足率的影响呈抛物线趋势，巴塞尔委员会对银行零售业务给与了风险优惠政策，银行的不同业务发展倾向对银行资本充足率有较大影响。