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| 我国商业银行升息前后的利率风险分析——以五家上市银行为例 | |
| 作者姓名： | 廖国民 张向伟 |
| 作者单位： | 广东外语外贸大学,国际经济与贸易学院,广州,510420 |
| 摘 要： | 2004年10月29日,我国在经历了持续降息的情况下,第一次升息.利率调整对我国银行业的冲击甚大.通过采用我国五家上市银行的数据,使用利率敏感性缺口和利率敏感性比率来分析这些银行在升息前后所面临的利率风险,研究结果表明:由于存在利率敏感性缺口不匹配,以及利率敏感性缺口的调整没有及时适应利率的变化,我国商业银行仍存在较大的利率风险. |
| 关 键 词： | 商业银行 利率风险 利率敏感性 缺口 |
| 文章编号： | 1673-291X(2006)05-0065-03 |
| 修稿时间： | 2006-04-02 |
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