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| 基于多元ARMA模型的动态β系数估计研究 | |
| 引用本文： | 易跃明,梁戈夫.基于多元ARMA模型的动态β系数估计研究[J].会计之友,2010(18). |
| 作者姓名： | 易跃明 梁戈夫 |
| 作者单位： | 1. 广西财经学院 2. 广西大学 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，广西教育厅科研基金 |
| 摘 要： | β系数作为揭示上市公司股票系统性风险系数,是投资组合管理、业绩评价的必备信息.传统的CAPM模型在运用时考虑的只是单期β系数.在时间的变化中,影响因素会发生改变,股票的系统风险相应也会发生变化,投资者更希望了解的是股票系统风险的适时变化情况.笔者运用时闻序列分析方法,构造多元的ARMA模型对上市公司的β系数进行动态估计.以期反映出股票系统风险的动态变化情况. |
| 关 键 词： | β系数 风险 ARMA模型 |
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