欧洲主权债务危机背景下沪深两市联动性分析 |
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引用本文: | 宝音朝古拉.欧洲主权债务危机背景下沪深两市联动性分析[J].北方经济,2013(2):58-60. |
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作者姓名: | 宝音朝古拉 |
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作者单位: | 锡林郭勒职业学院 内蒙古锡林浩特026000 |
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摘 要: | 在欧洲主权债务背景下,运用Johansen协整检验、VAR模型、Granger因果检验、脉冲响应分析及方差分解等时间序列分析模型对沪深两市主要代表性股指进行联动性分析。实证结果表明沪深两市之间没有协整关系。沪市对深市具有一定引导作用。由此得出,在欧洲主权债务危机期间沪深两市具有一定联动性,而且深市受沪市引导的结论。
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关 键 词: | 欧洲主权债务危机 沪深两市 联动性 时间序列分析模型 |
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