资产组合理论最新发展及其对中国金融的现实意义 |
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引用本文: | 刘志东.资产组合理论最新发展及其对中国金融的现实意义[J].现代管理科学,2006(6):114-116,119. |
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作者姓名: | 刘志东 |
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作者单位: | 中央财经大学 |
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摘 要: | 现代资产组合理论始于20世纪50年代Markowitz的学术论文。经过半个世纪的演变,资产组合理论无论在研究内容上,还是争论的焦点上都处于不断发展变化之中。文章主要从风险度量方法比较,现实金融资产收益的实际分布与相关性,以及金融资产收益的动态变化特征等角度,对资产组合风险度量与选择的相关研究进行回顾与评述。最后指出最新发展的资产组合理论对中国金融的现实意义。
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关 键 词: | 资产组合 风险度量 资产选择 金融资产收益分布 金融资产收益相关性 波动性 |
收稿时间: | 04 14 2006 12:00AM |
修稿时间: | 2006-04-14 |
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