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| Bayes风险值 | |
| 引用本文： | 王乃生,茆诗松.Bayes风险值[J].数量经济技术经济研究,2004,21(3):91-99. |
| 作者姓名： | 王乃生 茆诗松 |
| 作者单位： | 1. 华东师范大学统计系;上海期货交易所 2. 华东师范大学统计系 |
| 摘 要： | 风险值(VaR)是最近几年发展起来的一种市场风险度量尺度，是目前国际上最常用的金融市场风险度量基准。传统的VaR估计方法基本上都依赖于历史数据，并且只能在市场处于正常变动时衡量所面临的风险。由于金融市场中影响资产收益状况的因素时刻都在变化之中，资产收益分布中的参数也是不断变化的，因此用Bayes方法预测未来收益状况的VaR更合适。本文给出了BVaR和BCVaR的概念，讨论了BVa／R的性质与特点，并对市场因子服从正态分布时组合BVaR以及非线性组合BVaR的计算进行了研究。 |
| 关 键 词： | Bayes风险值 BVaR 条件风险值 BCVaR 置信水平 资产收益 金融市场 金融资产 投资组合 投资风险 |
Bayesian Value at Risk |
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