股指期货在我国开放式基金风险管理中的应用研究 |
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引用本文: | 杨树林.股指期货在我国开放式基金风险管理中的应用研究[J].工业技术经济,2009,28(7):140-144. |
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作者姓名: | 杨树林 |
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作者单位: | 浙江金融职业学院,杭州,310018 |
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摘 要: | 开放式基金已经发展成为我国重要的机构投资者,对我国证券市场的发展起着越来越重要的作用.中国股票市场波动幅度大,由于没有相应风险管理工具相配套,开放式基金的发展隐藏着巨大风险.股指期货作为投资者进行套期保值的主要工具,在开放式基金风险管理中发挥着重要作用.选择国内即将上市的沪深300股指期货对上证180ETF和华夏优势基金两只基金进行套期保值分析:首先引用风险测量模型评估了两只基金的系统性风险,再根据风险最小化套期保值理论,应用一元回归模型分别计算套期保值率,通过实证研究得出了一些有益的结论.
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关 键 词: | 股指期货 开放式基金 套期保值 |
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