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| 基于CVaR模型的房地产投资组合研究 | |
| 引用本文： | 刘妙慧.基于CVaR模型的房地产投资组合研究[J].广东经济,2017(8). |
| 作者姓名： | 刘妙慧 |
| 作者单位： | 西北师范大学 |
| 摘 要： | 随着我国经济的高速发展,房地产在国民经济中所占的比重越来越大.房地产投资的投资金额一般十分巨大、投资周期也相对较长,投资者在取得高额投资收益的同时,也必然承担着相当大的风险.因此在进行房地产投资时,其首先需要解决的问题就是:在最小风险的前提下获取最大的收益.本文在Markowitz投资组合理论的基础之上,采用了CVaR方法,以此来度量房地产行业投资组合的风险,然后建立在风险最小化条件下的房地产投资最优组合理论;最后,通过对某房地产企业进行实证分析,最后得到了四种房地产项目投资组合风险最小化最优投资组合方案. |
| 关 键 词： | 投资组合理论 CVaR方法 房地产投资 投资风险 |
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