|
|||||
|
|
| 信用利差期限结构模型及拟合估计研究综述 | |
| 作者姓名： | 李治平 |
| 作者单位： | 上海财经大学金融学院,上海,200439 |
| 摘 要： | 信用利差期限结构理论是信用衍生品定价理论中的重要内容,也是顺利开展信用衍生品金融工具的基础.本文以信用利差的度量为起点,对信用利差期限结构的模型、拟合以及估计进行了研究综述. |
| 关 键 词： | 信用利差 期限结构 拟合估计 信用利差 期限结构模型 拟合 估计 研究 度量 金融工具 定价理论 信用衍生品 结构理论 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏 |
|
Copyright©北京勤云科技发展有限公司 京ICP备09084417号 |