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| 基于CVaR的中小企业信用担保项目组合风险优化 | |
| 作者姓名： | 宋冬梅 |
| 作者单位： | 盐城工学院; |
| 基金项目： | 盐城工学院人文社会科学研究项目“我国中小企业信用担保风险管理研究”(项目编号:XKY2009103)的研究成果 |
| 摘 要： | 本文以中小企业信用担保项目组合的CVaR最小为目标函数,以项目组合的VaR约束为条件,建立了信用担保项目组合风险优化模型,此模型可以降低信用担保机构发生灾难性风险的可能性,使组合风险限定在信用担保机构可以承受的范围之内。这有助于信用担保机构在有效控制风险的前提下提高担保资金的使用效率和担保项目质量。 |
| 关 键 词： | 中小企业 信用担保 项目组合风险 CVaR |
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