| 基于在险值的证券投资风险度量与管理 |
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| 引用本文： | 蔡基栋.基于在险值的证券投资风险度量与管理[J].中国流通经济,2010,24(10). |
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| 作者姓名： | 蔡基栋 |
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| 摘 要： | 在险值是国际金融市场上通用的度量证券价格风险的工具,在金融机构风险管理中得到广泛应用.本文分别就单一证券资产和证券资产组合讨论了风险度量方法,总结了不同市场条件下在险值的计算公式.金融机构根据其业务种类和所分析的资产组合类型,选择合理的时间范围,计算出单个资产或证券价格指数的在险值,在此基础上计算出整个资产组合的在险值.为了降低证券资产组合价值的波动性,金融机构应尽量选择那些负相关、不相关或正相关程度不高的防御性证券进行组合投资.
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| 关 键 词： | 在险值 标准差 证券价格风险 有效投资管理 |
A Research on the Relationship between Competitive Strategy and Performance |
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| CAI Ji-dong.A Research on the Relationship between Competitive Strategy and Performance[J].China Business and Market,2010,24(10). |
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| Authors: | CAI Ji-dong |
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