信用风险量化模型比较分析 |
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引用本文: | 王喜梅,刘伯强.信用风险量化模型比较分析[J].特区经济,2004(12):215-216. |
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作者姓名: | 王喜梅 刘伯强 |
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作者单位: | 西南财经大学研究生部 |
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摘 要: | 近年来,信用风险量化模型在国际金融界,尤其是银行界得到了高度重视和快速发展。目前国际性商业银行用于计算信用风险的模型,按照数据情况和对风险概念理解的不同,形成了两种不同的建模思路。一种认为信用风险就是借款人违约的可能性,无论借款人违约与否,只要违约可能性的相关因素发生了变化,就意味着银行整体风险环境的变化,这种模式被称为盯市模式(Market-to-Market);另一种认为银行的信用风险就是借款人无法履行的实际风险,从而模型只对银行实际违约损失进行预测,只考虑两种状态,这种模式被称为违约模式(DefaultMode)。盯市模式的代表…
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关 键 词: | 信用风险 商业银行 借款人 整体风险 国际金融 量化模型 违约 概念理解 国际性 可能性 |
Comparison analysis of credit risk modellation |
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