大连期货市场大豆量价分析 |
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引用本文: | 叶震.大连期货市场大豆量价分析[J].商场现代化,2007(34):394-395. |
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作者姓名: | 叶震 |
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作者单位: | 新疆财经大学 |
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摘 要: | 本文运用GARCH模型和多元的GARCH模型对大连期货市场大豆的量价关系进行了分析,发现收益的绝对值较收益率本身与交易量有更大的相关性,收益率的绝对值对交易量的条件方差具有显著的影响,且它们的波动都有很强的持续性。运用多元的GARCH模型发现交易量的条件方差与收益率的条件方差有显著的相关性,但是条件方差的滞后项却对对方的条件方差的解释作用较小。
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关 键 词: | 多元的GARCH模型 交易量 收益率 |
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