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| 风格投资—大小盘风格轮动策略实证分析 | |
| 作者姓名： | 魏静靓 |
| 作者单位： | 天津商业大学,天津,300134 |
| 摘 要： | 大盘和小盘的划分是比较典型的股票风格划分方法,也是最为客观的风格划分标准,一般按照流通市值高低来划分.我国目前比较典型的大盘小盘风格指数比较多,从我们以往的研究来看,国内的大盘小盘轮动现象比较明显风格收益差也是比较大的,如果能够在合适的时候进行恰当的大盘小盘风格轮动,即风格选时能够获得很高的投资收益.本文通过选取沪深300指数,中证500指数、中证800指数分别代表大盘风格表现、小盘风格表现以及基准指教对大小盘轮动策略进行实证分析,实证中考虑单边万分之四的交易成本. |
| 关 键 词： | 风格投资 大小盘 风格轮动 |
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