| 基于GARCH族模型对H股指数期货的VaR与CVaR值的实证研究 |
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| 引用本文： | 花小伟,马春阳. 基于GARCH族模型对H股指数期货的VaR与CVaR值的实证研究[J]. 金融理论与教学, 2010, 0(3): 30-34 |
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| 作者姓名： | 花小伟 马春阳 |
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| 作者单位： | 1. 中国纺织工业协会,北京,100742
2. 宏源期货研究中心,北京,100140 |
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| 摘 要： | 以港交所H股指数期货的收盘价格数据作为实证载体，基于GARCH族模型中残差的正态分布、T分布和广义误差分布（GED）三种不同情形，分别采用GARCH、EGARCH及PARCH模型，计算H股指数期货收益波动序列的VaR和CVaR值，结果表明基于广义误差分布的PARCH模型（GED—PARCH）无论在计算VaR值还是CVaR值方面都是最优的。
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| 关 键 词： | VaR值 CVaR值 GARCH族模型 |
Empirical Study on Value of VaR and CVaR in H-Share Stock Index Future Based on GARCH Group Model |
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| Hua Xiaowei,Ma Chuanyang. Empirical Study on Value of VaR and CVaR in H-Share Stock Index Future Based on GARCH Group Model[J]. Finnce Theory and Teaching, 2010, 0(3): 30-34 |
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| Authors: | Hua Xiaowei Ma Chuanyang |
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