| 浅议中国股指期货套期保值风险的动态监控 |
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| 引用本文： | 王周伟.浅议中国股指期货套期保值风险的动态监控[J].特区经济,2009(11):104-105. |
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| 作者姓名： | 王周伟 |
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| 作者单位： | 上海师范大学金融学院,上海200234 |
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| 基金项目： | 上海市教委科研创新课题（CW0901）基于copula-GARCH-VaR算法的股指期货套期保值组合最优扣件比率评估研究; 上海师范大学前瞻与预研项目（DYW703）的支持 |
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| 摘 要： | 投资者利用股指期货套期保值时,其风险是时变的。本文分析了股指期货套期保值业务所面临的风险,并探讨了有效保障套期保值效果的动态监控技术措施。
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| 关 键 词： | 股指期货 套期保值比率 动态风险监控 |
Dynamic supervision of China stock future hedging value keeping risk |
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| Wang Zhou Wei.Dynamic supervision of China stock future hedging value keeping risk[J].Special Zone Economy,2009(11):104-105. |
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| Authors: | Wang Zhou Wei |
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| Institution: | Wang Zhou Wei |
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| Abstract: | When investors make use of index futures to hedge,Its risk is time-varying.This paper analyzes the risks,and explores the dynamic monitoring of technical measures to protect the effect of an effective hedge. |
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| Keywords: | Stock Index Futures Hedge Ratio dynamic monitoring |
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