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| 投资组合风险承受能力既定的Achimedien copula实际风险模拟 | |
| 作者姓名： | 李巍 |
| 作者单位： | 李巍（西北师范大学） |
| 摘 要： | Copula是用来描述多个随机变量闻相依的统计方法,利用随机向量的边缘分布,确定随机向量的联合分布.Copula函数广泛地应用与金融领域,特别在投资组合选择,金融市场风险管理方面成为一个有力的工具.本文选取模拟金融数据效果更好的Achi-medien copula函数对给定风险下的投资组合面临的实际风险进行了分析. |
| 关 键 词： | Copula函数 实际风险 |
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