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基于GARCH—VaR的金融市场风险的测量
作者姓名:余为丽
作者单位:中南民族大学经济学院
摘    要:
VaR是一种利用统计思想与方法对市场风险进行估值的技术,本文主要对GARCH—VaR方法测量金融市场风险的技术进行分析。

关 键 词:VaR  风险值  GARCH
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