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| CEV模型下彩虹期权定价模型的研究 | |
| 引用本文： | 陈刚.CEV模型下彩虹期权定价模型的研究[J].现代商业,2007(30):47-47,46. |
| 作者姓名： | 陈刚 |
| 作者单位： | 亳州师范高等专科学校数理系,安徽蒙城233500 |
| 基金项目： | 科研项目：BSKY06004 |
| 摘 要： | 本文通过在对欧式二因素彩虹期权定价模型的研究，推导出CEV模型下彩虹期权定价公式，并证明了该公式的合理性；最后运用了三叉树方法求出CEV模型下二因素彩虹期权数值解。 |
| 关 键 词： | 彩虹期权 CEV模型 期权定价模型 三叉树 |
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