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| 交易费用和CVaR风险测度下的稳健投资组合 | |
| 引用本文： | 李选举,高全胜.交易费用和CVaR风险测度下的稳健投资组合[J].数量经济技术经济研究,2004,21(8):85-90. |
| 作者姓名： | 李选举 高全胜 |
| 作者单位： | 1. 深圳大学经济学院 2. 武汉工业学院数理系 |
| 摘 要： | 本文在考虑投资组合问题时，考虑了下面三个方面的问题：(1)交易费用对投资组合选择的影响；(2)投资组合的目标选择是使相容风险最小而不是传统的方差最小；(3)在正态情形下考虑了稳健投资组合选择问题。同时给出了利用一般线性规划方法对模型进行验证的方法。 |
| 关 键 词： | 投资组合 交易费用 相容风险测度 CVaR 稳健组合 |
Robust Portfolio with Transaction Cost and Risk Measure of CVaR |
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