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| 交易费用和CVaR风险测度下的稳健投资组合 | |
| 引用本文： | 李选举,高全胜. 交易费用和CVaR风险测度下的稳健投资组合[J]. 数量经济技术经济研究, 2004, 21(8): 85-90 |
| 作者姓名： | 李选举 高全胜 |
| 作者单位： | 深圳大学经济学院;武汉工业学院数理系 |
| 摘 要： | 本文在考虑投资组合问题时,考虑了下面三个方面的问题：(1)交易费用对投资组合选择的影响;(2)投资组合的目标选择是使相容风险最小而不是传统的方差最小;(3)在正态情形下考虑了稳健投资组合选择问题。同时给出了利用一般线性规划方法对模型进行验证的方法。 |
| 关 键 词： | 投资组合 交易费用 相容风险测度 CVaR 稳健组合 |
Robust Portfolio with Transaction Cost and Risk Measure of CVaR |
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