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| 国内上市公司可转换债券定价实证分析 | |
| 引用本文： | 刘兴旺,王先婷.国内上市公司可转换债券定价实证分析[J].商业时代,2005(18):52-52. |
| 作者姓名： | 刘兴旺 王先婷 |
| 作者单位： | 1. 复旦大学管理学院,上海,200433 2. 中国科学技术大学,合肥,230026 |
| 摘 要： | 本文考虑了可转换债券隐含的转股、赎回、回售等条款,借鉴二叉树模型和Black-Scholes公式对沪深市19只转债进行实证研究,发现目前国内可转债存在不同程度的低估并分析原因。 |
| 关 键 词： | 可转换债券 期权 二叉树模型 Black-Scholes公式 |
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