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| 股票投资组合的两阶段优化法 | |
| 作者姓名： | 孙建平 黄梦妮 吕效国 |
| 作者单位： | 1. 南通大学理学院,江苏南通,226007 2. 南通大学理学院,江苏南通,226007;上海师范大学商学院,上海,200234 |
| 基金项目： | 南通大学教学成果培育建设项目，2009年南通大学校级课程建设项目，南通大学2009年教学研究课题，南通大学杏林学院2010年度教育教学研究项目，南通大学杏林学院科研基金 |
| 摘 要： | 本文提出了股票投资组合的两阶段优化法:第一阶段,从基本分析入手,通过定性与定量分析两方面,选出具有投资价值的行业及个股,再据股票的期望收益率和风险,求出Sharp ratio,并结合分散风险的潜力,确定股票投资组合;第二阶段,建立动态最优投资组合的规划模型,动态确定投资组合中各股票权重。数值试验表明,将两阶段优化法应用于具体实例中,具有较好的实践效果。 |
| 关 键 词： | 投资组合 Sharp ratio 动态 股票权重 两阶段优化法 |
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