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| 抵押贷款违约损失率研究 | |
| 作者姓名： | 何自力 |
| 作者单位： | 华南理工大学,广东,广州,510640 |
| 摘 要： | 新巴塞尔资本协定将违约概率(PD)和违约损失率(LGD)纳入监管资本衡量的基本框架,国际活跃银行内部风险管理指标已从不良贷款率转向PD和LGD。本文简要综述了国际上LGD理论与实证研究的成果,并对国内商业银行抵押贷款LGD进行了实证研究,得出了一些重要结论与管理建议。 |
| 关 键 词： | 抵押贷款 风险管理 违约损失率 |
| 文章编号： | 1007-9041-2006(01)-0030-02 |
| 修稿时间： | 2005-11-11 |
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