一类投资连结保险产品的定价研究 |
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引用本文: | 许斌,秦小梅.一类投资连结保险产品的定价研究[J].时代金融,2011(30). |
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作者姓名: | 许斌 秦小梅 |
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作者单位: | 西南财经大学经济数学学院; |
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摘 要: | 本文通过分析一类投资连结保险产品,将此类产品看成一个最低保证金给付加一个一年期欧式看涨期权的组合,运用布莱克-舒尔茨期权定价方法对其中的欧式看涨期权进行定价,再加上最低保证给付,得到最终的保险产品价格。观察数值分析,我们发现该期权主要受保险公司投资资产的市场价值和波动率影响。
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关 键 词: | 投资连结保险 期权 投资资产市场价值 |
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