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| 股指期货与现货市场间波动溢出效应探究 | |
| 引用本文： | 刘晓彬,李瑜,罗洎.股指期货与现货市场间波动溢出效应探究[J].宏观经济研究,2012(7):80-86. |
| 作者姓名： | 刘晓彬 李瑜 罗洎 |
| 作者单位： | 西南财经大学经济信息工程学院;西南财经大学工商管理学院;四川理工学院 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金项目(10XTJ0001)的资助 |
| 摘 要： | 本文采用2010年8月至2011年1月间沪深300股指期货与现货交易5分钟数据,通过建立DCC-MGARCH模型考察我国股票指数市场与股票现货市场的动态相关性。并通过建立BEKK-MGARCH模型考察两市场波动率之间的溢出效应。实证结果表明,从短期来看,沪深300股指期货市场波动与现货市场波动之间存在相互溢出效应,而且会在长期产生持久的影响。 |
| 关 键 词： | 波动溢出 DCC-MGARCH模型 BEKK-MGARCH模型 |
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