| 信用衍生产品定价模型研究 |
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| 引用本文： | 仝宜.信用衍生产品定价模型研究[J].经济管理,2006(4):92-96. |
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| 作者姓名： | 仝宜 |
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| 作者单位： | 西安交通大学经济与金融学院,西安市,710061 |
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| 摘 要： | 信用衍生产品的定价问题是其发展的瓶颈。本文详细分析了三种定价模型：结构模型、信用等级模型和信用价差模型，同时，对各个模型进行了检验和有效性比较，以期为信用衍生产品定价实践提供有益的指导。
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| 关 键 词： | 信用衍生产品 定价 模型 |
| 文章编号： | 1002-5766（2006）-0092-05 |
| 收稿时间： | 2005-12-01 |
| 修稿时间： | 2005-12-01 |
Research on Pricing Models of Credit Derivatives |
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| TONG Yi.Research on Pricing Models of Credit Derivatives[J].Economic Management,2006(4):92-96. |
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| Authors: | TONG Yi |
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| Abstract: | The pricing problem is the bottle,neck of credit derivatives development.This article analysis three main mod- els specifically:Structural model,Reduced form model and Spread model.Furthermore,it concludes the advantages and disad- vantages of each model. |
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| Keywords: | credit derivatives pricing model |
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