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| 新资本协议中违约概率模型的研究与应用 | |
| 引用本文： | 武剑,王健.新资本协议中违约概率模型的研究与应用[J].世界经济,2003(9). |
| 作者姓名： | 武剑 王健 |
| 作者单位： | 中国建设银行总行风险管理部，中国建设银行总行风险管理部 北京市金融街25号中国建设银行总行 100032，北京市金融街25号中国建设银行总行 100032 |
| 摘 要： | 内部评级法是即将推出的巴塞尔新资本协议的核心内容,而计算客户违约概率则是实施内部评级法的关键步骤。本文详尽介绍了违约概率的概念、定义和技术要点,重点分析了相关的理论模型与技术方法,探讨了中国银行业在实施新资本协议过程中建立违约概率模型的路径与方式。 |
| 关 键 词： | 巴塞尔新资本协议 内部评级法 违约概率 |
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