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| 我国股市与汇市的波动溢出效应实证研究 | |
| 引用本文： | 侯斌.我国股市与汇市的波动溢出效应实证研究[J].社会科学动态,2013(19). |
| 作者姓名： | 侯斌 |
| 作者单位： | 武汉大学经济与管理学院,湖北 武汉,430079 |
| 摘 要： | 本文选取上证综指和人民币对美元名义汇率两个变量，运用GARCH-BEKK模型对我国股市与汇市之间的波动溢出效应进行了实证研究。结果表明，汇改后我国股市与汇市存在双向波动溢出效应，且有非对称性的特点，即汇市对股市的波动溢出效应比股市对汇市的波动溢出效应更强。 |
| 关 键 词： | 股市 汇市 波动溢出 BEKK-GARCH模型 |
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