深入开展违约损失率研究 健全银行二维内部评级体系 |
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引用本文: | 王耀君.深入开展违约损失率研究 健全银行二维内部评级体系[J].国际金融,2009(9):59-64. |
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作者姓名: | 王耀君 |
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作者单位: | 中国银行总行风险管理部 |
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摘 要: | 在巴塞尔新资本协议中,违约损失率是信用风险内部评级法中的重要参数,一般通过二维评级中的债项评级进行量化。目前欧洲、澳洲、新加坡等主要银行系统已经基本完成新资本协议实施进程,在信用风险领域,主要的大型领先银行普遍采用高级内部评级法,即通过开发违约概率和违约损失率模型,建立二维内部评级体系,对银行提高风险管理水平、防范信用风险发挥了重要作用。
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关 键 词: | 内部评级体系 违约损失 信用风险 巴塞尔新资本协议 违约概率 平均回收率 债权人 银行管理 内部评级法 风险暴露 |
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