| 数据抽样频率对Granger因果关系的影响 |
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| 引用本文： | 靳庭良.数据抽样频率对Granger因果关系的影响[J].数量经济技术经济研究,2017(4):147-161. |
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| 作者姓名： | 靳庭良 |
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| 作者单位： | 河南财经政法大学 |
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| 基金项目： | 本文获得国家社会科学基金项目（13BJY010）的资助。 |
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| 摘 要： | 研究目标：分析数据抽样频率对Granger因果关系的影响。研究方法：依据基础变量之间是否存在Granger因果关系，本文分三种情形研究系统抽样和时期归并对变量之间Granger因果关系的影响。进而，依据季度数据，利用靳庭良（2013）提出的ECM-DM检验程序，对我国改革开放以来货币供给量与价格水平、产出之间的Granger因果性重新进行了检验。研究发现：数据抽样频率是否影响变量之间的Granger因果性与基础变量之间的Granger因果性、模型的滞后阶数及其预测误差之间的同期相关性有关。研究创新：本文给出了Granger因果关系是否随着数据抽样频率变化的一般判定条件。研究价值：为解释依据不同抽样频率数据所得Granger因果关系检验结果存在的差异，提供了基本理论支撑。
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| 关 键 词： | Granger因果关系 抽样频率 货币供给 ECM-DM检验 |
The Effects of Sampling Frequency on Granger Causality |
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| Jin Tingliang.The Effects of Sampling Frequency on Granger Causality[J].The Journal of Quantitative & Technical Economics,2017(4):147-161. |
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| Authors: | Jin Tingliang |
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| Institution: | Henan University of Economics & Law |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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