| 具有GARCH(1,1)-Normal-errors的单位根过程DF检验的可靠性研究 |
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| 引用本文： | 靳庭良.具有GARCH(1,1)-Normal-errors的单位根过程DF检验的可靠性研究[J].数量经济技术经济研究,2005,22(9):119-128. |
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| 作者姓名： | 靳庭良 |
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| 作者单位： | 河南财经学院经济系 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目（批准号：70371061）,教育部人文社会科学研究（博士点基金）项目（批准号：03JB790011）,并得到西南财经大学“创新人才培养基金”的资助. |
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| 摘 要： | 本文指出了Kim和Schmidt（1993）等在研究GARCH-errors对DF单位根检验有限样本性质影响时存在的方法上的缺陷。通过理论分析和Monte Carlo随机模拟，发现对于具有GARCH（1，1）-Normal-errors的单位根过程采用DF统计量进行检验应遵循以下规律：（1）对于任意给定的初始条件方差h0和条件方差方程的常数项ω，当去掉初始生成的数据足够多时，可以得到相当平稳的误差项序列，并且h0和ω对DF统计量k和r分布的影响可以忽略不计；（2）无论采用DF检验的临界值还是采用统计量的实际分位数，k检验均比τ检验具有较高的可靠性；（3）对于给定的干扰项系数，条件方差方程的系数和越高，k检验和τ检验的可靠性越差。
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| 关 键 词： | 单位根 GARCH-error 弱平稳 可靠性 |
A Study on the Reliability of DF Tests for Unit Root Processes with GARCH (1, 1) -Normal-errors |
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| Tingliang,Jin.A Study on the Reliability of DF Tests for Unit Root Processes with GARCH (1, 1) -Normal-errors[J].The Journal of Quantitative & Technical Economics,2005,22(9):119-128. |
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| Authors: | Tingliang Jin |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Unit root GARCH-error Weakly Stationary Reliability |
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