| 中国通货膨胀持续性的非对称特征研究--基于分位数自回归模型和分位数单位根的研究 |
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| 引用本文： | 彭小静,邓明,吴亮.中国通货膨胀持续性的非对称特征研究--基于分位数自回归模型和分位数单位根的研究[J].财经论丛,2015(7):41-47. |
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| 作者姓名： | 彭小静 邓明 吴亮 |
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| 作者单位： | 1. 江南大学商学院,江苏无锡,214122;2. 厦门大学经济学院,福建厦门,361005;3. 阜阳师范学院经济学院,安徽阜阳,236041 |
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| 基金项目： | 中国博士后科学基金资助项目(2012M510670)；全国统计科研计划资助项目(2012LY015)；教育部人文社会科学研究青年资助项目 |
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| 摘 要： | 基于1990－2013年中国月度CPI数据，本文通过运用分位数自回归模型和分位数单位根检验方法，研究了中国通货膨胀惯性的非对称特征，并分析了不同分位点上的通货膨胀惯性系数、单位根检验结果和半衰期。结果发现：中国的通货膨胀持续期存在明显的非对称特征，1998年之后通货膨胀持续性要显著低于1998年之前；相比于高通货膨胀水平，低通货膨胀水平上的通货膨胀持续性要显著降低。
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| 关 键 词： | 通货膨胀 持续性 分位数自回归 分位数单位根检验 |
The Asymmetric Characteristics of Chinese Inflation Persistence:Evidence from Quantile Autoregression and Quantile Unit Root Test |
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| PENG Xiao-jing,DENG Ming,WU Liang.The Asymmetric Characteristics of Chinese Inflation Persistence:Evidence from Quantile Autoregression and Quantile Unit Root Test[J].Collected Essays On Finance and Economics,2015(7):41-47. |
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| Authors: | PENG Xiao-jing DENG Ming WU Liang |
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| Abstract: | Based on the monthly Chinese CPI data from 1990 to 2013 , this paper uses the quantile autoregression model proposed by Koenker and Xiao (2006) and quantile unit root tests method proposed by Koenker and Xiao (2004) to research the asymmetric characteristics of Chinese inflation persistence .The results from the research on persistence parameters , unit root test and half-life in different quantiles are as follows:1.Chinese inflation persistence has significant asymmetric charac-teristics;2.The inflation persistence before 1998 is significantly lower than the inflation persistence after 1998;3.The infla-tion persistence in low inflation is significantly lower than the inflation persistence in high inflation . |
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| Keywords: | inflation persistence quantile autoregression quantile unit root test |
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