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| 外汇期货套期保值CVaR风险的敏感度 | |
| 引用本文： | 聂永红,林孝贵.外汇期货套期保值CVaR风险的敏感度[J].特区经济,2009(6):68-69. |
| 作者姓名： | 聂永红 林孝贵 |
| 作者单位： | 广东商学院,广东广州510320 |
| 基金项目： | 广东省自然科学基金项目：“期货量影响期货套期保值风险的的敏感度分析”（项目编号：7004584）的部分研究成果.且本项目获广东省电子商务市场应用技术重点实验室支持. |
| 摘 要： | 外汇期货套期保值策略可以规避将来外汇现货交易风险,用条件风险价值的方法度量期货套期保值风险,分析期货量影响套期保值条件风险价值的敏感性。在t分布下,分别导出空头和多头套期保值CVaR风险关于期货量的一阶、二阶敏感度,并解释其经济意义。投资者可以根据套期保值CVaR风险的敏感程度增减期货量,使套期保值取得更好的效果。 |
| 关 键 词： | 外汇期货 套期保值 条件风险价值 敏感度 |
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