| 煤炭价格与石油价格的波动溢出效应分析 |
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| 引用本文： | 何琬,卢小舒.煤炭价格与石油价格的波动溢出效应分析[J].工业技术经济,2011,30(11). |
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| 作者姓名： | 何琬 卢小舒 |
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| 作者单位： | 1. 国网能源研究院,北京,100052
2. 海航集团有限公司,北京,100125 |
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| 摘 要： | 本文通过建立BEKK-MGARCH模型对煤炭价格与石油价格之间的关系做了深入的研究.结果揭示了煤炭市场价格和石油市场价格之间除了正相关关系外,有显著的双向价格溢出效应,而且波动是非对称的,波动溢出的短期模式和长期模式并不完全相同.煤炭与石油互为替代能源,当石油价格上升时,会对煤炭市场形成冲击,刺激煤炭价格上升；同样煤炭价格的上升在短期对石油价格也有些许冲击,但是长期来看,影响不大.
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| 关 键 词： | 煤炭价格 石油价格 BEKK-MGARCH 溢出效应 |
Study on Volatility Spillover Effects between Coal Price and Oil Price |
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| He Wan,Lu Xiaoshu.Study on Volatility Spillover Effects between Coal Price and Oil Price[J].Industrial Technology & Economy,2011,30(11). |
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| Authors: | He Wan Lu Xiaoshu |
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